Simple option pricing calculator for time-changed Black Scholes (Heston), time-changed Merton jump-diffusion, and time-changed CGMY models. Uses Fang-Oosterlee's algorithm to efficiently price options over many strikes.
Real Options - نسخه 1.5.2
(30-10-2020)
تازههاFixed forms and improved descriptions
هنوز هیچ دیدگاه و نظری وجود ندارد! برای ثبت اولین دیدگاه لطفا روی کلیک کنید.